商業(yè)銀行風(fēng)險論文范文

　　現(xiàn)代商業(yè)銀行在經(jīng)營發(fā)展過程中面臨著各式各樣的風(fēng)險,風(fēng)險管理的好壞決定了商業(yè)銀行經(jīng)營的成功與否。下文是學(xué)習(xí)啦小編為大家搜集整理的關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險論文范文的內(nèi)容，歡迎大家閱讀參考!

　　商業(yè)銀行風(fēng)險論文范文篇1

　　淺析我國商業(yè)銀行消費(fèi)信貸風(fēng)險

　　我國消費(fèi)信貸起步于20世紀(jì)80年代中期，在20世紀(jì)90年代末開始真正迅速發(fā)展，1997年底，我國消費(fèi)信貸規(guī)模僅有172億元，到2013年已達(dá)到8.89萬億元。在信貸規(guī)模擴(kuò)大的同時，信貸結(jié)構(gòu)也日益變化和完善，消費(fèi)信貸品種呈多元化發(fā)展趨勢，已經(jīng)從最初的單純消費(fèi)信貸發(fā)展到10多個信貸品種，包括：個人住房抵押貸款、汽車貸款、助學(xué)貸款、旅游貸款、醫(yī)療貸款、大件耐用消費(fèi)品貸款等。

　　一、商業(yè)銀行消費(fèi)信貸對我國經(jīng)濟(jì)的影響

　　消費(fèi)信貸，又稱信用消費(fèi)，是指銀行、其他金融機(jī)構(gòu)或商業(yè)企業(yè)向消費(fèi)者個人提供的，主要用來購買勞務(wù)、房屋和各種耐用消費(fèi)品的信貸。消費(fèi)者能夠通過消費(fèi)信貸的方式預(yù)支遠(yuǎn)期的消費(fèi)能力，提升即期消費(fèi)水平。

　　消費(fèi)作為拉動經(jīng)濟(jì)增長的“三駕馬車”之一的重要地位早已被認(rèn)識到。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，消費(fèi)信貸對消費(fèi)的重要支持作用也日益顯現(xiàn)。我國商業(yè)銀行的消費(fèi)信貸對我國金融業(yè)的影響主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　(一)消費(fèi)信貸有利于促使?jié)撛谛枨筠D(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)需求

　　需求是指有購買欲望并且有購買能力的需要?，F(xiàn)實(shí)中有許多購買欲望并沒有購買能力支持，但這種需要是存在的，這便是潛在需求。消費(fèi)信貸能夠突破人們的即期收入約束，擴(kuò)大可支配資金邊界，使得沒有購買能力的購買欲望得到滿足，將潛在的消費(fèi)需求轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)需求，促進(jìn)消費(fèi)增長這是消費(fèi)信貸最直接的作用。

　　(二)消費(fèi)信貸能夠優(yōu)化消費(fèi)結(jié)構(gòu)

　　指定用途的消費(fèi)信貸明確了信貸資金的投向，如支持住房消費(fèi)的個人住房貸款、支持汽車消費(fèi)的汽車貸款等。通過控制消費(fèi)信貸的投向和結(jié)構(gòu)，可以有重點(diǎn)的支持某些類型的消費(fèi)，對消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整進(jìn)行引導(dǎo)，從而達(dá)到優(yōu)化消費(fèi)結(jié)構(gòu)的目的。

　　(三)消費(fèi)信貸可以幫助人們轉(zhuǎn)變消費(fèi)觀念

　　消費(fèi)通常具有慣性，家境貧寒的人崇尚節(jié)儉的消費(fèi)觀，富家子弟習(xí)慣奢侈的生活，即使將來收入發(fā)生重大變化，人們的消費(fèi)習(xí)慣也很難改變。“節(jié)儉”是我國的傳統(tǒng)美德，提前透支消費(fèi)是近些年才開始的。年輕人具有一定的影響力，因此，要促進(jìn)消費(fèi)增長，首先要讓年輕人接受消費(fèi)信貸，在同輩人群體中產(chǎn)生示范效應(yīng)，促使整個年輕人群體消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，進(jìn)而影響至下一代甚至是上一代，加速代際間消費(fèi)觀念的自然轉(zhuǎn)變。

　　二、商業(yè)銀行消費(fèi)信貸存在的風(fēng)險

　　(一)個人信用制度尚未健全

　　個人信用制度，是指在對個人信用信息的收集、利用、提供與維護(hù)管理活動中所必須遵循的規(guī)則和準(zhǔn)則。它包括個人信用登記制度、個人信用評估制度等。首先，我國征信數(shù)據(jù)的使用機(jī)構(gòu)覆蓋面窄。只有為數(shù)不多的一些大型商業(yè)銀行才能分享這些數(shù)據(jù)，外資銀行、保險公司、村鎮(zhèn)銀行等許多金融機(jī)構(gòu)目前仍無法參與數(shù)據(jù)庫的共享，亦沒有財力和權(quán)力建立與之相應(yīng)的大型中央數(shù)據(jù)庫。其次，個人信用內(nèi)容不全面，數(shù)據(jù)更新不及時。目前征信系統(tǒng)中只涉及到極少數(shù)的信用內(nèi)容，大多為銀行資信記錄以及一些最基本的個人資料，使得數(shù)據(jù)不能夠全面有效地反映個人資信狀況，加之?dāng)?shù)據(jù)更新比較緩慢，銀行在授信時無法完全信任這些數(shù)據(jù)。另外，相應(yīng)的法律法規(guī)滯后。無論是對于征信機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入機(jī)制或是規(guī)范，還是對于個人隱私的保護(hù)和個人違約的懲戒，法律法規(guī)的制定遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于現(xiàn)實(shí)需求。

　　(二)缺乏有效的風(fēng)險防范和風(fēng)險轉(zhuǎn)移機(jī)制

　　多年來我國商業(yè)銀行一直致力于加強(qiáng)制度建設(shè)，但是內(nèi)部管理體系仍然存在著缺陷。缺乏有效的抵押品變現(xiàn)市場，信用擔(dān)保制度不完善。商業(yè)銀行在發(fā)放消費(fèi)貸款時，要求借款人提供抵押品以降低銀行受損時的損失程度，一旦消費(fèi)貸款發(fā)生風(fēng)險，銀行會把貸款的抵押物作為第二還款來源。但由于我國拍賣市場、房地產(chǎn)等二級市場尚不完善，銀行雖有最終處置權(quán)，卻很難將其變現(xiàn)，貸款擔(dān)保形同虛設(shè)。另外，消費(fèi)信貸風(fēng)險轉(zhuǎn)移機(jī)制欠缺，借款者個人的健康狀況和還款能力的變化，商業(yè)銀行往往很難把握。一旦借款者出現(xiàn)無力還貸的情況且未有任何風(fēng)險轉(zhuǎn)移的機(jī)制，那么所有的風(fēng)險都要由銀行自身承擔(dān)，這對于銀行開展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)十分不利。

　　三、減少商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的建議

　　(一)建立個人信用制度

　　1.建立權(quán)威的征信機(jī)構(gòu)

　　政府應(yīng)建立權(quán)威的征信機(jī)構(gòu)，這些機(jī)構(gòu)由人民銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并出具資信評級結(jié)果在各銀行通用，適用于一切個人消費(fèi)信貸領(lǐng)域。金融機(jī)構(gòu)和個人查詢征信情況的時候承擔(dān)相應(yīng)的查詢費(fèi)用，以保證征信機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。該機(jī)構(gòu)可以進(jìn)行實(shí)時跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)不良信用記錄隨時調(diào)整其個人資信等級，對近三年信用良好的個人，按操作規(guī)程調(diào)高其信用等級，為商業(yè)銀行信貸提供充分的征信依據(jù)。

　　2.個人信用實(shí)名制度

　　商業(yè)銀行應(yīng)盡快在存款實(shí)名制的基礎(chǔ)上建立個人財產(chǎn)申報制度，以此掌握還款人收入的真實(shí)情況和貸后還款能力，同時實(shí)行個人信用實(shí)碼制和計算機(jī)連網(wǎng)查詢。個人信用實(shí)碼制就是將可證明、解釋和查詢的個人信用信息資料都存在改編碼下，當(dāng)個人需要向有關(guān)方面提供自己信用信息情況時可通過信息編碼查詢。在美國，個人信用資料是以個人的社會福利號為統(tǒng)一標(biāo)識的。從我國的實(shí)際情況出發(fā)，以個人身份證來充當(dāng)信用制度的統(tǒng)一標(biāo)識是最為合適和可行的，考慮身份證號碼是每個合法公民的唯一標(biāo)識碼，而且公安部已經(jīng)決定將身份證制成IC卡，加強(qiáng)了唯一性和防偽性。再加上我國實(shí)行了儲蓄存款實(shí)名制，稅務(wù)部門，公安部門都可通過身份證查詢到有關(guān)的信息，以供信息匯總之用，完善個人信用信息庫。

　　(二)建立具有中國特色的信用評級機(jī)構(gòu)

　　在建立社會個人信用制度的基礎(chǔ)上，各個銀行應(yīng)該根據(jù)自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和發(fā)展目標(biāo)制定個人信用評級方案，以此作為放貸與否的基本標(biāo)準(zhǔn)，從源頭上防范和杜絕信貸風(fēng)險。商業(yè)銀行一般通過對借款人的品格、資本與能力、環(huán)境、抵押品四個方面評估潛在的借款人的信用風(fēng)險。對消費(fèi)者貸款的信用分析通常采用信用積分制度，根據(jù)這種方法，商業(yè)銀行先選擇某些體現(xiàn)借款人信用風(fēng)險的特征因素，如收入水平、居住情況、就業(yè)情況、年齡等，然后為每一特征因素配上相應(yīng)的分?jǐn)?shù)，最后根據(jù)借款人的特征累計其分?jǐn)?shù)值，作出相應(yīng)的貸款決策。目前考慮我國的實(shí)際情況，除了個人的資產(chǎn)信用狀況外，還應(yīng)該考慮個人的道德信用狀況。

　　(三)建立銀行內(nèi)部的消費(fèi)信貸風(fēng)險管理機(jī)制

　　完善消費(fèi)信貸的風(fēng)險管理制度，逐步做到在線查詢、分級審查審批，集中檢查。通過輸入客戶身份證號碼，一次性查詢出借款人的消費(fèi)信貸信用資料。自動更新銀行行業(yè)協(xié)會定期反映的個人信貸黑名單，對借款人不能按時償還本息情況，或者有不良信用記錄的，列入“問題個人黑名單”加大追討力度，并拒絕再度借款。只有充分完善銀行內(nèi)部的消費(fèi)信貸風(fēng)險管理機(jī)制，才能減少商業(yè)銀行信貸風(fēng)險。

　　商業(yè)銀行風(fēng)險論文范文篇2

　　淺析中國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀分析及對策

　　一、國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究情況綜述

　　國外關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的研究可以分為四個階段：第一階段是20世紀(jì)60年代以前的資產(chǎn)風(fēng)險管理時期的相關(guān)研究;第二階段是20世紀(jì)60年代的負(fù)債風(fēng)險管理時期的相關(guān)研究;第三階段是20世紀(jì)70年代的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理時期的相關(guān)研究;第四階段是20世界70年代后的資本充足率的風(fēng)險管理時期的相關(guān)研究。

　　在資產(chǎn)風(fēng)險管理時期，主要強(qiáng)調(diào)的是通過過度控制資產(chǎn)業(yè)務(wù)來防范風(fēng)險。由于過度強(qiáng)調(diào)了銀行資產(chǎn)的流動性，銀行的盈利水平非常低。即資產(chǎn)風(fēng)險管理時期主要是以犧牲銀行盈利性為代價換來銀行的低風(fēng)險。

　　在負(fù)債風(fēng)險管理時期，主要強(qiáng)調(diào)的是通過推出新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)來擴(kuò)充資本，防范風(fēng)險。在此種理論下，銀行由被動的降低資產(chǎn)的流動性變成了主動加大資產(chǎn)的來源，使得銀行對資金需求量的日益增大。在此時期，美國芝加哥大學(xué)的Stigler教授提出了著名的監(jiān)管規(guī)則理論：已過的監(jiān)管過猶不及?？梢钥闯觯谪?fù)債風(fēng)險管理時期，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對資金量的需求十分大，商業(yè)銀行普遍需要政府適度的監(jiān)管，需要一定自由發(fā)展的空間，才能更好的擴(kuò)充資金來源，防范風(fēng)險。

　　在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理時期，強(qiáng)調(diào)的是資產(chǎn)管理和負(fù)債管理同等重要。此時期是由于布雷頓森林體系的崩潰而帶來的。這個時期商業(yè)銀行風(fēng)險管理主要是通過資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)的共同調(diào)整，來實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)來源去向的總量平衡，以此應(yīng)對風(fēng)險。即資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理時期是對資產(chǎn)風(fēng)險管理時期和負(fù)債風(fēng)險管理時期的綜合考慮得出的防范商業(yè)銀行風(fēng)險的措施。

　　在資本充足率風(fēng)險管理時期，主要是強(qiáng)調(diào)資本充足率(Capital adequacy ratio，簡稱CAR)來確保防范商業(yè)銀行的風(fēng)險。在此時期，國際上統(tǒng)一了資本計算和資本標(biāo)準(zhǔn)，即著名的《巴塞爾協(xié)議》。協(xié)議中規(guī)定資本充足率的最低標(biāo)準(zhǔn)定為8%，且核心資本不得少于4%。此階段比較著名的學(xué)者觀點(diǎn)有Minsky(1985)提出的金融體系內(nèi)在不穩(wěn)定假說，Robert C.Merton(1990)提出的功能性監(jiān)管的概念，即金融監(jiān)管的目標(biāo)是保證金融因素對經(jīng)濟(jì)起到穩(wěn)定且持續(xù)的促進(jìn)作用，促進(jìn)資源的最優(yōu)配置，Mausser(1999)提出的“三角風(fēng)險分解法”，以及Allen，F(xiàn)ranklin(2001)強(qiáng)調(diào)的加強(qiáng)金融創(chuàng)新、完善內(nèi)部風(fēng)險隔離與控制機(jī)制的重要性。可以看出，資本充足率風(fēng)險管理時期提出的觀點(diǎn)相比于前三個時期理論更為完善，考慮的更為全面，通過控制資本充足率來防范風(fēng)險更加科學(xué)的同時顧及了銀行的盈利能力和風(fēng)險的防范以及全面的風(fēng)險整合。

　　二、國內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究情況綜述

　　中國國內(nèi)對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的相關(guān)研究起步較晚，從20世紀(jì)80年代中后期才開始進(jìn)行商業(yè)銀行的全面風(fēng)險研究。目前主要體現(xiàn)在風(fēng)險價值(VAR)、風(fēng)險資本(CAR)、風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率(RAROC)等理論工具的解釋上?？v觀我國的研究情況，中國經(jīng)濟(jì)金融理論界對于商業(yè)銀行風(fēng)險管理問題的探討可以歸結(jié)為兩個時期：

　　20世紀(jì)80年代后期，隨著國有銀行股份制改革觀點(diǎn)的提出，現(xiàn)代銀行風(fēng)險也開始受到重視。1985年，中國國有銀行的企業(yè)化改革作為深化中國金融改革的觀點(diǎn)被提出后，我國于1986年頒布了《中國企業(yè)破產(chǎn)法》，該法案中明確指出：銀行也要當(dāng)成企業(yè)來對待，關(guān)于中國銀行業(yè)是否面臨風(fēng)險、為什么具有風(fēng)險，具有什么風(fēng)險，經(jīng)濟(jì)金融界都進(jìn)行了深刻的探討。此時期開始逐步建立了現(xiàn)代銀行風(fēng)險觀。

　　20世紀(jì)90年代，我國建立市場經(jīng)濟(jì)體制以后，最初是以化解已形成的不良信貸資產(chǎn)為中心內(nèi)容，主要強(qiáng)調(diào)不良資產(chǎn)的化解辦法，是一種就事論事的研究方法。后來開始把中國銀行業(yè)的經(jīng)營放在整個經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下來研究，分別從經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌、亞洲金融危機(jī)、經(jīng)濟(jì)周期、商業(yè)循環(huán)等角度考察了中國銀行業(yè)的風(fēng)險問題，研究從各個方面逐漸深化。此時期比較有代表性的觀點(diǎn)有陸曉明(1999)提出的銀行全面風(fēng)險管理的理念，他認(rèn)為全面風(fēng)險管理體系應(yīng)該具有集中化的數(shù)據(jù)庫、分析、監(jiān)督與評估和決策的特點(diǎn)。趙佳敏等(2005)通過引入一RAROC(風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率)為核心的“全面風(fēng)險管理”理念，設(shè)計了基于RAROC的金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險管理框架，對現(xiàn)代商業(yè)銀行建立全面風(fēng)險管理體系的目標(biāo)與流程設(shè)計進(jìn)行了深入的探討，有較大的代表性。

　　就目前而言，研究主要注重于銀行風(fēng)險的防范，以及商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警、管理策略等，已經(jīng)超越了之前單純針對于什么事銀行風(fēng)險以及什么是銀行風(fēng)險管理和其產(chǎn)生的原因，研究較為成熟。但是還沒有提出一套立足于我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的現(xiàn)狀從根本上防范和控制銀行風(fēng)險的政策體系。

　　三、我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理不足之處

　　我國現(xiàn)金商業(yè)銀行風(fēng)險管理不足的地方主要在于商業(yè)銀行的內(nèi)控缺陷、風(fēng)險識別缺陷、風(fēng)險信息溝通缺陷和風(fēng)險管理人才方面的缺乏。

　　(一)內(nèi)部控制缺陷

　　雖然我國商業(yè)銀行大都已根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)建立了風(fēng)險管理構(gòu)架。同時分配了一定的管理層級專門進(jìn)行管理和監(jiān)督。但通過各家銀行每年風(fēng)險案件的數(shù)量來看，銀行高級管理層設(shè)立的企業(yè)目標(biāo)與實(shí)際還是存在差距，所以很多工作都只是在于行使，沒有真正發(fā)揮作用，內(nèi)部控制上還是存在一定的缺陷。

　　(二)風(fēng)險識別缺陷

　　我國商業(yè)銀行現(xiàn)今對風(fēng)險的管理主要是事先目標(biāo)管理制。而風(fēng)險有時是偶然發(fā)生的。預(yù)先設(shè)立的目標(biāo)并不能很好解決隨機(jī)發(fā)生的風(fēng)險，所以在風(fēng)險識別上仍然缺乏及時性。

　　(三)風(fēng)險信息溝通缺陷

　　我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的信息是從總行到各分行一層層傳遞下來的，很多信息在傳遞過程中都流失了，上下問題的反饋不及時，交流不夠充分，這樣風(fēng)險通常不能及時暴露。

　　(四)風(fēng)險管理人才缺乏

　　現(xiàn)今我國銀行業(yè)相關(guān)從事風(fēng)險管理的人員十分匱乏，金融工程師或者金融科學(xué)家更是鳳毛麟角。現(xiàn)代銀行需要風(fēng)險管理知識含量高、技術(shù)強(qiáng)的綜合素質(zhì)人才。