信貸風(fēng)險(xiǎn)控制方法
信貸風(fēng)險(xiǎn)控制方法
信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)、傳統(tǒng)業(yè)務(wù),信貸風(fēng)險(xiǎn)是世界各國商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。接下來請欣賞學(xué)習(xí)啦小編給大家網(wǎng)絡(luò)收集整理的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制方法。
信貸風(fēng)險(xiǎn)控制方法
進(jìn)行大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制主要為三部分：征信大數(shù)據(jù)挖掘，征信大數(shù)據(jù)加工，大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)用。
征信大數(shù)據(jù)挖掘：
大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)海量大數(shù)據(jù)中與風(fēng)控相關(guān)的數(shù)據(jù)。
電商大數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)控，所有信息匯總后，將數(shù)值輸入網(wǎng)絡(luò)行為評分模型，進(jìn)行信用評級;信用卡類網(wǎng)站的大數(shù)據(jù)同樣對互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)險(xiǎn)控制非常有價(jià)值。申請信用卡的年份、是否通過、授信額度、卡片種類;信用卡還款數(shù)額、對優(yōu)惠信息的關(guān)注等都可以作為信用評級的參考數(shù)據(jù);利用社交類網(wǎng)絡(luò)關(guān)系數(shù)據(jù)和朋友之間的相互信任聚合人氣。借款人被分為若干信用等級，但是卻不必公布自己的信用歷史;加上淘寶類的水電煤繳費(fèi)信息、信用卡還款信息、支付和交易信息，已然成為了數(shù)據(jù)全能選手;小貸類網(wǎng)站積累的信貸大數(shù)據(jù)包括信貸額度、違約記錄等等; 第三方支付類平臺支付的方向、每月支付的額度、購買產(chǎn)品品牌都可以作為信用評級的重要參考數(shù)據(jù);生活服務(wù)類網(wǎng)站的大數(shù)據(jù)如水、電、煤氣、有線電視、電話、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、物業(yè)費(fèi)交納平臺則客觀真實(shí)地反映了個人的基本信息，是信用評級中一類重要的數(shù)據(jù)類型。
征信大數(shù)據(jù)加工：
準(zhǔn)備階段：業(yè)務(wù)理解、數(shù)據(jù)理解、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備;
數(shù)據(jù)原料：個人基本信息、銀行賬戶信息、銀行流水?dāng)?shù)據(jù)、風(fēng)控相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù);
數(shù)據(jù)工廠：基于不同風(fēng)控模型，數(shù)據(jù)挖掘于處理;
數(shù)據(jù)產(chǎn)品：信用等級、信用報(bào)告、身份驗(yàn)證、欺詐監(jiān)測。
大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)用：
接入鮮活大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)源和自動化決策評分卡，量化風(fēng)控決策，對接大型電商平臺、獲得垂直信貸場景下的創(chuàng)新金融產(chǎn)品。目前國內(nèi)神州融大數(shù)據(jù)風(fēng)控平臺，整合了全面的征信數(shù)據(jù)，在大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制及場景對接做的比較好。
信貸風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對對策
一、修訂、完善各項(xiàng)信貸管理制度，保證各項(xiàng)制度之間的協(xié)調(diào)、配合和制約，確保各項(xiàng)信貸管理制度的貫徹落實(shí)。首先，從制度上完善信貸檔案管理。盡快制定、實(shí)施《信貸檔案管理實(shí)施辦法》，就信貸檔案的收集、交接、檢查進(jìn)行明文規(guī)定，指派專人負(fù)責(zé)，并定期檢查、考核執(zhí)行情況。對企業(yè)財(cái)務(wù)資料虛假問題，可以考慮建立"四相符審核"和"財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)失實(shí)責(zé)任賠償制度"。具體來說，就是:一方面銀行本身對借款企業(yè)的總賬、明細(xì)賬、原始憑證和重要實(shí)物進(jìn)行核對，做到"四相符";另一方面可與會計(jì)師事務(wù)所簽訂合同，委托事務(wù)所對銀行貸款申請人的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告，作為銀行審批貸款的依據(jù)，并同時(shí)在合同中規(guī)定，如因其報(bào)告不實(shí)而致使貸款損失，注冊會計(jì)師本人及其所在事務(wù)所負(fù)責(zé)全額賠償銀行因此而受到的損失。
其次，進(jìn)一步完善以貸款風(fēng)險(xiǎn)管理為核心的授權(quán)授信、審貸分離、分級審批、集體審批、貸款"三查"等風(fēng)險(xiǎn)控制制度。包括:在辦理信貸業(yè)務(wù)時(shí)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程、崗位權(quán)限以及行使權(quán)限的條件進(jìn)行運(yùn)作，加強(qiáng)不同崗位、部門之間的相互監(jiān)督、制約作用，實(shí)行對業(yè)務(wù)全過程的風(fēng)險(xiǎn)控制，杜絕各種違規(guī)行為的發(fā)生;制定貸前調(diào)查、貸中審查及貸后檢查的辦法和實(shí)施細(xì)則，規(guī)定應(yīng)該包括的內(nèi)容、調(diào)查方式、核實(shí)手段等，以避免流于形式。同時(shí)，建立健全崗位責(zé)任制，將信貸管理責(zé)任落實(shí)到每一個部門、每一個崗位和每一個人，嚴(yán)格考核，防止有法不依現(xiàn)象的發(fā)生。
二、建立健全信貸專門管理機(jī)構(gòu)，防止信貸權(quán)力的過分集中，實(shí)行信貸決策民主化、科學(xué)化。首先要真正落實(shí)審貸分離制度，盡快將貸款的審查和批準(zhǔn)權(quán)分別落實(shí)到不同的職能部門，明確貸款審查部門的工作范圍、工作職責(zé)和工作目標(biāo)，規(guī)范貸款審批部門的工作制度、審批內(nèi)容、審批權(quán)限、審批程序和審批責(zé)任。
其次，對大額貸款和疑難問題貸款，應(yīng)建立專門的貸款管理委員會，具體負(fù)責(zé)貸款審批決策問題。該委員會可以是一個非常設(shè)的機(jī)構(gòu)，但應(yīng)當(dāng)由行政領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)專家組成，業(yè)務(wù)專家負(fù)責(zé)提供貸款申請人的基本信息、貸款風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告及專家意見，貸款審批實(shí)行民主決策。
第三，將貸款風(fēng)險(xiǎn)評估具體落實(shí)到一個獨(dú)立于信貸業(yè)務(wù)部門的職能部門。貸款風(fēng)險(xiǎn)定期評估是監(jiān)測貸款風(fēng)險(xiǎn)度的一項(xiàng)具體工作，需要獨(dú)立、科學(xué)、客觀地對每一筆貸款生命周期中的風(fēng)險(xiǎn)狀況作出量化評估，達(dá)到一定風(fēng)險(xiǎn)水平的貸款，就需要有關(guān)部門采取有效措施化解、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。因此，為了保證貸款風(fēng)險(xiǎn)評估的客觀性、科學(xué)性、時(shí)效性，這項(xiàng)工作需要一個獨(dú)立于信貸業(yè)務(wù)部門的其他部門來獨(dú)立完成。設(shè)立專門的信貸管理機(jī)構(gòu)是為了防范信貸權(quán)力的過分集中，利用機(jī)構(gòu)的相對獨(dú)立性在信貸權(quán)力分配中建立起一道"防火墻"。但為了保證信息的流動性，保證各個部門都能充分占有、共享收集到的借款人的資信信息，還應(yīng)該建立信息在有關(guān)部門流動的制度，防止劃地為牢、公共信息被一個部門私自占有的情況發(fā)生。
三、建立借款人信用信息共享制度。上述兩項(xiàng)措施旨在解決商業(yè)銀行單個分支機(jī)構(gòu)的信貸管理問題，但是由于單個分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域僅限于某一地區(qū)，不可能全面掌握現(xiàn)有借款人，特別是未來借款人的資信情況。因此，商業(yè)銀行還應(yīng)該在其系統(tǒng)內(nèi)建立借款人信用信息系統(tǒng)，讓其所有的信貸業(yè)務(wù)部門全面掌握借款人的資信狀況、地方經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、中央政府和地方政府的宏觀或微觀經(jīng)濟(jì)政策。借款人信用系統(tǒng)可以收集有錢不還、無力償還到期債務(wù)或者企業(yè)運(yùn)行狀況較差、貸款風(fēng)險(xiǎn)度過高的借款人的信息，通過在系統(tǒng)內(nèi)交流"不良借款人黑名單"的形式，禁止其分支機(jī)構(gòu)向不良借款人發(fā)放新的貸款，并采取有效措施及時(shí)收回舊貸款。
信貸風(fēng)險(xiǎn)管理原則與內(nèi)涵
(1)風(fēng)險(xiǎn)管理盡量前移，風(fēng)險(xiǎn)控制從選擇客戶開始。銀行要支持能夠盈利的客戶，避免“風(fēng)險(xiǎn)投資式”的貸款，兩者的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬模式完全不同。因?yàn)楣芾?ldquo;問題客戶”的代價(jià)非常高昂，銀行應(yīng)盡量避開，“防止被騙的最好方式是不與騙子打交道”。
(2)重視第一還款(即借款人本身)來源，而不是將重點(diǎn)停留在關(guān)注抵押和擔(dān)保(即西方商業(yè)銀行所謂的“磚頭”文化)上面。寧愿給好的企業(yè)提供無擔(dān)保的貸款，也不給差的企業(yè)提供完全擔(dān)保的貸款。擔(dān)保僅僅是一種保證，但絕對不是主要的還款來源。現(xiàn)金流是判別能否貸款的主要依據(jù)。
(3)從貸款獲得的息差不是簡單的存貸款利差或利潤，它只不過是作為對銀行給相關(guān)借款人發(fā)放貸款所承受的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償。基于這一認(rèn)識，西方銀行在發(fā)放貸款時(shí)，就必須找到能直接衡量其因此所承受的風(fēng)險(xiǎn)量化數(shù)據(jù)和模型：其中包括借款人的違約概率(PD)、預(yù)期違約風(fēng)險(xiǎn)額(EAD)和違約損失額(LGD)等。自然而然，量化信貸風(fēng)險(xiǎn)管理便成為西方先進(jìn)銀行在過去15年的一項(xiàng)十分重要的工作，以至于應(yīng)運(yùn)而生了以提供量化信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模型和數(shù)據(jù)為其核心業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)公司，比如到2003年底，穆迪公司信用矩陣度量模型(credit—metrics)的客戶已遍及全球50多個國家和地區(qū)，數(shù)目達(dá)2000多家。全球銀行業(yè)對于量化信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的需求強(qiáng)烈。
(4)貸款的收益有上限而本金損失無下限。從實(shí)際情況看，貸款的最大收益就是按與借款人所簽訂的貸款合同規(guī)定的利率，按期收回本息。但倘若借款人一旦違約，其涉及的損失則不會僅限于貸款本金本身?；谏鲜稣J(rèn)識，西方先進(jìn)銀行在過去15年時(shí)間里逐步建立完善了一整套資本分配制度和貸款定價(jià)模型，其核心要素包括：要確?？沙掷m(xù)的長期發(fā)展、有能力承受所持有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，銀行必須從每年賺取的收益中提取足夠的壞賬準(zhǔn)備以便沖減預(yù)期內(nèi)損失;要在任何時(shí)間內(nèi)均維持有足夠的普通股本資本以應(yīng)付預(yù)期外損失;通過合理信貸定價(jià)，確保從客戶所賺取的收益，足以彌補(bǔ)呆壞賬準(zhǔn)備的提取，并保證獲得相應(yīng)的資本回報(bào)率。
(5)貸款集中不能像股票投資集中那樣會帶來額外收益，相反，它會造成額外損失。因?yàn)?，預(yù)期外信貸損失或損失波動，不但取決于借款人的違約概率和違約損失率的波動，也取決于銀行信貸資產(chǎn)組合的內(nèi)在關(guān)系。為此，西方先進(jìn)銀行通常會從以下四個層面監(jiān)察和測量信貸組合損失的內(nèi)在聯(lián)系，包括風(fēng)險(xiǎn)評級、行業(yè)、地理和單個大借款人(集團(tuán))風(fēng)險(xiǎn)，并通過對信貸資產(chǎn)實(shí)施多元化管理來降低和減少信貸資產(chǎn)組合在同一時(shí)間出現(xiàn)損失的幾率，從而將預(yù)期外信貸損失的負(fù)面影響控制在一定限度內(nèi)。基于上述認(rèn)識，西方銀行在其內(nèi)部會增設(shè)專門負(fù)責(zé)對貸款發(fā)放后的信貸資產(chǎn)組合管理工作的部門，通過不同的金融市場不斷優(yōu)化其資產(chǎn)組合，以達(dá)到降低組合風(fēng)險(xiǎn)，提高組合回報(bào)。
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