2017保險公司如何進行風(fēng)險管理
2017保險公司如何進行風(fēng)險管理
一家保險公司是如何做好風(fēng)險管理的呢？公司的風(fēng)險管理一般來說應(yīng)該怎么做才好？小編為你帶來了“保險公司風(fēng)險管理”的相關(guān)知識，這其中也許就有你需要的。
六句話了解保險公司風(fēng)險管理
1、風(fēng)險管理的核心概念是風(fēng)險容忍度和風(fēng)險偏好
為了理解風(fēng)險管理的框架，首先需要理解整個風(fēng)險控制體系中最上層的兩個概念：風(fēng)險容忍度和風(fēng)險偏好，即風(fēng)險政策。
–風(fēng)險容忍度：在公司擁有的資本和流動性資源限制下，愿意承擔(dān)的總風(fēng)險量，如償付能力充足率不低于200%。
–風(fēng)險偏好：簡單來說，指在容忍度約束下，公司愿意承擔(dān)的風(fēng)險類型和風(fēng)險量(限額)
2、風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)要考慮風(fēng)險管理組織和政策層級
在理解了風(fēng)險容忍度和風(fēng)險偏好這兩個重要風(fēng)險概念之后，我們再來看以這兩個概念為核心展開的風(fēng)險管理政策制定。風(fēng)險管理的政策如下圖有不同的效力層級，并由相應(yīng)的權(quán)力部門審批。首席風(fēng)險官同時也是董事會下屬風(fēng)險管理委員會或其他某些委員會的主席。
3、風(fēng)險管理的核心模式是三角模式
在進一步考察風(fēng)險管理政策制定和風(fēng)險管理職責(zé)在各部門如何分工之前，我們需要清晰理解風(fēng)險管理的核心模式：
— 風(fēng)險所有者是風(fēng)險的最終承擔(dān)者(收益或損失)，風(fēng)險所有者授權(quán)風(fēng)險控制部門控制風(fēng)險。風(fēng)險接收部門是將風(fēng)險引入公司的部門。
— 公司面臨的任何一種風(fēng)險，都可按此三角形模式進行管理，并遵循相關(guān)的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，并以此衍生出與公司整個風(fēng)險輪廓相適應(yīng)的風(fēng)險政策、風(fēng)險組織和風(fēng)險控制體系。
一般來說，越是偏宏觀的控制層面，風(fēng)險管理部門的風(fēng)險控制職責(zé)越大。反之，越是偏業(yè)務(wù)層面的微觀控制，具體風(fēng)險接收部門的風(fēng)險控制職責(zé)越大。與風(fēng)險管理部門相區(qū)別的是，法律合規(guī)部門側(cè)重管理公司在業(yè)務(wù)和運作中面臨的外部保險監(jiān)管和法律法規(guī)風(fēng)險。風(fēng)險管理部門可下設(shè)專門的操作風(fēng)險管理分支，管理其他各個部門具體操作中沒有遵循風(fēng)險管理規(guī)定給公司帶來經(jīng)濟損失的風(fēng)險。
內(nèi)部審計作為風(fēng)險管理的最后一道防線，監(jiān)督審閱整個風(fēng)險管理(包括風(fēng)險管理部門本身)流程的合規(guī)性，并及時向董事會匯報。
在上述風(fēng)險管理框架中，風(fēng)險暴露模型和風(fēng)險資本模型(最核心的是風(fēng)險相關(guān)模型)作為最重要的技術(shù)手段，將能量化的風(fēng)險政策和風(fēng)險的具體情況表現(xiàn)在模型中，實現(xiàn)清晰的風(fēng)險數(shù)量化監(jiān)控以及風(fēng)險回報的衡量方法。
4、風(fēng)險管理的核心內(nèi)容是風(fēng)險控制
風(fēng)險管理最重要的一項工作就是控制風(fēng)險，即在風(fēng)險發(fā)生之前識別、量化、控制/防范和報告風(fēng)險。
在風(fēng)險控制的流程中，風(fēng)險接收部門和風(fēng)險控制部門各司其職，最終由風(fēng)險控制部門向風(fēng)險所有者匯報并由其對重大問題進行決策。
5、用壓力法設(shè)置風(fēng)險限額
風(fēng)險控制的一個必要條件是計算出所容許的風(fēng)險的最大額度。業(yè)務(wù)部門根據(jù)風(fēng)險管理部制定的模型標(biāo)準(zhǔn)建立風(fēng)險測量模型，計算出風(fēng)險限額(limit)。
–保額
–Tvar/Shortfall(尾部期望損失)
–未來賠款現(xiàn)值(如長壽風(fēng)險)
具體選擇何種指標(biāo)取決于公司對風(fēng)險的理解和關(guān)注點。
風(fēng)險限額的設(shè)置有很多方法，一個簡單易行的方法是壓力方法，但任何方法都不能違反公司的風(fēng)險容忍度要求。各風(fēng)險的限額產(chǎn)生的總體資本要求必須使公司能滿足風(fēng)險容忍度目標(biāo)，并受到風(fēng)險所分配資本的約束。
首先應(yīng)盡量將相互獨立的風(fēng)險分開制定風(fēng)險限額，具體壓力方法如下圖。如果所有風(fēng)險限額的損失全部發(fā)生后，仍能滿足目標(biāo)資本要求(冗余資本大于零)，償付能力目標(biāo)(容忍度)仍能維持，則該限額值可以接受。
6、風(fēng)險管理的業(yè)務(wù)實施要量化
以前述風(fēng)險政策(風(fēng)險容忍度和風(fēng)險偏好)、風(fēng)險控制要求和流程為基礎(chǔ)，配合風(fēng)險回報的要求
資本在各業(yè)務(wù)類別間的分配結(jié)果將影響到各險種的業(yè)務(wù)量和利潤率，因此影響到公司總體的風(fēng)險資本要求及風(fēng)險資本回報率。如果資本分配的結(jié)果不能達到公司的風(fēng)險容忍度和資本回報率要求，那么由業(yè)務(wù)部門自下而上向管理層反映各自業(yè)務(wù)的市場和利潤趨勢，就成為公司董事會和管理層調(diào)整資本分配和業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)的重要依據(jù)。
保險公司風(fēng)險管理走進“新時代”
一個產(chǎn)業(yè)的立足是由它在社會分工中的角色所確定的。保險業(yè)之所以成為一個行業(yè)，并在第三產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)生、發(fā)展和立足，主要是因為在社會和經(jīng)濟發(fā)展中，需要有一個提供風(fēng)險損失補償?shù)男袠I(yè)，這個行業(yè)也可以通過本身業(yè)務(wù)的開展，獲得社會平均利潤，所以才有社會資本流向這個產(chǎn)業(yè);從而保險在社會發(fā)展中衍生成為一種有效的風(fēng)險轉(zhuǎn)移手段，保險產(chǎn)品便作為一種最傳統(tǒng)且直接的風(fēng)險保障。
隨著2014年中國保監(jiān)會頒布1-17號監(jiān)管規(guī)則到2016年正式實施，中國保險業(yè)進入由規(guī)模導(dǎo)向型往風(fēng)險導(dǎo)向型發(fā)展的新時代，預(yù)示著未來一家保險機構(gòu)可以通過增加其風(fēng)控能力，減少最低資本要求來提高其償付能力充足率而不僅是通過增資、發(fā)債和分保等傳統(tǒng)途徑。并且監(jiān)管部門最后明確“放開前端，管住后端”的管理原則，國內(nèi)所有保險公司紛紛面臨巨大考驗，如何增強保險公司風(fēng)險管理能力刻不容緩。
新的監(jiān)管規(guī)則頒布后把保險公司分布在資產(chǎn)端和負債端的風(fēng)險主要分為七大類：保險風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和流動性風(fēng)險。
首先，公司將建立包括董事會、風(fēng)險管理委員會、高級管理層、風(fēng)險管理部門以及各職能部門的自上而下的全面風(fēng)險管理體系。
其次是針對風(fēng)險的事前、事中、事后的管理，建立覆蓋各類風(fēng)險、貫穿各職能部門的風(fēng)險管理原則、風(fēng)險偏好及制度，并確保風(fēng)險管理的制度健全性和遵循有效性的，即從風(fēng)險發(fā)生的事前、事中和事后出發(fā)完善風(fēng)險治理、風(fēng)險管理策略、各類專項風(fēng)險管理制度和機制，并確保對此的切實遵循。
第三，應(yīng)確保統(tǒng)一的風(fēng)險意識和風(fēng)險文化在公司內(nèi)部自上而下的有序和持續(xù)的宣導(dǎo)。保險公司的風(fēng)險管理應(yīng)該從戰(zhàn)略的高度出發(fā)，建立和推動風(fēng)險意識的提升，尤其是需要將風(fēng)險意識逐步融入到企業(yè)文化當(dāng)中去，使整個公司自上而下地建立并形成主動管理風(fēng)險、主動經(jīng)營風(fēng)險的意識和習(xí)慣，將“風(fēng)險”的觀念深入到日常工作的每一個細節(jié)去。
放眼世界，我們耳熟能詳?shù)囊恍﹪H知名保險品牌，例如，恒大集團旗下的恒大人壽，其背后的風(fēng)控實力都是十分強勁的。風(fēng)險管理創(chuàng)造價值將體現(xiàn)的更為明顯。我們要通過不斷完善全面風(fēng)險管理體系提升公司風(fēng)險管理能力，把“向風(fēng)險管理要效益”的理念傳導(dǎo)到各級機構(gòu)、部門和員工，培育良好風(fēng)險管理文化和公司品牌，促進全員主動識別風(fēng)險、防控風(fēng)險，提升公司產(chǎn)品和服務(wù)的競爭力，增強公司創(chuàng)新發(fā)展的能力，構(gòu)建公司的核心競爭力。
恒大人壽做到了風(fēng)險管理創(chuàng)造價值，同時恒大人壽在同行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計方面，性價比是較高的!恒大人壽是恒大集團旗下的產(chǎn)業(yè)!2015年，恒大集團正式宣布進軍保險產(chǎn)業(yè)，將其以39.39億元競得50%股權(quán)的中新大東方人壽保險公司更名為恒大人壽，業(yè)務(wù)方面覆蓋壽險、健康險和意外傷害險等，是一家全國性大型壽險公司。
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