做期貨的經(jīng)驗(yàn)
陳迪:期貨八年之實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享!教你學(xué)會(huì)如何做期貨。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享做期貨經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
期貨八年之實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享!
開盤前：
9點(diǎn)開盤之前，我們先查看外盤昨夜的走勢情況。先關(guān)注以下幾個(gè)重要指標(biāo)：
經(jīng)濟(jì)晴雨表——美國道瓊斯
核心原材料價(jià)格走勢——CRB指數(shù)
能源波動(dòng)的風(fēng)向標(biāo)——倫銅，美原油
匯率指標(biāo)——美元指數(shù)
分析要注意幾個(gè)方面：
1. 在多重時(shí)間架構(gòu)上來分析(周級別，日級別和小時(shí)級別)
2. 不單一分析一個(gè)品種&指標(biāo)，而是多種品種&指標(biāo)一同分析。
3. 將您所收集到的基本面信息結(jié)合技術(shù)面一同分析。
通過第一點(diǎn)，讓你能夠感悟到目前市場所處的一個(gè)大的格局，就如下棋一樣，講究大局觀。
通過第二點(diǎn)，讓你能夠判斷市場商品是否共振，商品橫向比較，分出孰強(qiáng)孰弱。通過第三點(diǎn)，用以觀察你所收集的基本面是否還在繼續(xù)影響著技術(shù)面，或是早已經(jīng)被消化，不再有效。
分析了外盤，把握了大的市況，判斷了外盤各商品之間的相對強(qiáng)弱，然后回到國內(nèi)，將昨日商品的走勢過一遍，著重分析近日正在跟蹤的商品。對于國內(nèi)的商品，分析也要注意幾個(gè)方面：
1. 比較我所關(guān)注的該商品與外盤近期是否共振(所謂共振，技術(shù)形態(tài)一致)，一般我們選擇近期具有一定趨勢性，并與外盤形成共振的商品進(jìn)行波段投資
2. 對各個(gè)商品大時(shí)間框架的形態(tài)做到心中有數(shù)
3. 篩選品種：用短時(shí)間框架來考察各個(gè)商品昨日的走勢，短線脈沖波(所謂脈沖波，就是短線的波形上串下跳，極不規(guī)則)較多的品種暫且排除不做，選擇脈沖波較少，且日內(nèi)往往能走出流暢波段的商品作為開盤的重點(diǎn)關(guān)注對象
4. 查看成交量和持倉量，選擇近期活躍的品種作為開盤后重點(diǎn)關(guān)注對象
5. 將各個(gè)商品進(jìn)行強(qiáng)弱排列，以便開盤后采用“多強(qiáng)空弱”的手段
均線系統(tǒng)，我采取13，55，200EMA。
15分鐘時(shí)間框架的K線圖，若遇順暢的日內(nèi)波段，往往價(jià)格會(huì)順延綠線走，而較平緩的波段，會(huì)順延粉線走，當(dāng)價(jià)格介于粉線和綠線之間時(shí)，則判斷為日內(nèi)震蕩走勢，而綠粉線金叉時(shí)，是短線之強(qiáng)系統(tǒng)信號。而紅線是中線級別的多空風(fēng)水嶺。
日線級別來說，粉線乃多空趨勢風(fēng)水嶺，200EMA是機(jī)構(gòu)采用的著名多空線，綠線為趨勢起來以后的順延線。
短線我的輔助工具是成交量和KD指標(biāo)(我比較偏愛KD)，日線我以MACD指標(biāo)來跟蹤。
不過，人們對于工具各有所好，運(yùn)用的工具也與個(gè)人的思維、性格、耐性等有關(guān)。因此，我們切不可迷信某一種工具。
做完開盤前的工作，接下來開戰(zhàn)在即，我們將下有準(zhǔn)備的注，看得懂的注，低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的注!
期貨序盤：
朋友們，國內(nèi)商品期貨九點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)開盤，此時(shí)，你千萬要提醒自己，市場興奮你平靜!因?yàn)榇藭r(shí)，往往你的感性會(huì)很快戰(zhàn)勝你的理性!很多操手平靜的心態(tài)就是被開盤時(shí)市場的躁動(dòng)所打破的。為何期市開盤的時(shí)候成交量往往放量呢?都是因?yàn)槟切┑却艘粋€(gè)晚上的激情賭客正在迫不及待地進(jìn)行交易呢，是的，他們都憋了一整晚!
此時(shí)，請你想象您是一位優(yōu)秀的拳手，你現(xiàn)在開始上場了，你的心態(tài)是迫不及待地希望將對方擊倒呢?還是先試探敵情呢?
我是roy jones.ly的粉絲，我熱愛這位拳手。在他的鼎盛時(shí)期，將對方的擊倒率在90%以上。這樣一位天才級的選手，他上場的時(shí)候，卻只打刺拳!是的，他并不運(yùn)用極為擅長的擺拳和勾拳，因?yàn)楣袅?qiáng)的拳法，打出之后，露出的破綻也大。他需要一上場先打量一下對方，摸清對方的實(shí)力和技術(shù)特點(diǎn)，然后避其所長，攻其所短。最后總能找到將對手一錘定音的機(jī)會(huì)，真乃是大將風(fēng)度，王者風(fēng)范!
我對jones上場時(shí)先控制比賽節(jié)奏的策略很受啟發(fā)，他確實(shí)是一個(gè)用腦子打拳擊的天才。而期貨開盤之時(shí)，不正如拳手上場之時(shí)嗎?你對剛開盤的市場(對手)充滿了很多不確定性(盡管我們做好了事前的功課)，且客觀地來說，歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，開盤5分鐘的不規(guī)則脈沖波是最多的，您必須要清楚地認(rèn)識(shí)到開盤立刻參與的風(fēng)險(xiǎn)性。而我更喜歡當(dāng)能夠讀懂價(jià)格在一定時(shí)刻的變動(dòng)規(guī)律時(shí)，下注。
強(qiáng)調(diào)了開盤時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，我還是來分享一下我在開盤立即交易的技巧和原則：
1. 開盤搶進(jìn)的價(jià)格必須離技術(shù)止損點(diǎn)位不遠(yuǎn)，否則寧可放棄，絕不追漲殺跌
2. 減小開倉手?jǐn)?shù)(只打刺拳)，以控資為先
3. 遇到大跳空，先不要順勢追擊，注意掛單(在一個(gè)合理點(diǎn)位下單埋伏好)，價(jià)格回補(bǔ)缺口時(shí)往往可以買到好價(jià)位，如果買不到，則放棄此次交易機(jī)會(huì)
期貨市場中，你要時(shí)刻提醒自己，那就是 “不會(huì)天天過年”!激進(jìn)的做法當(dāng)然可以為你贏得瞬間的暴利，但同時(shí)也伴隨著被“秒殺”的風(fēng)險(xiǎn)。任何人都可以做出一筆美妙的交易，但很少有人可以將資金穩(wěn)定地增長。因此，如果你希望成為一名快樂的日內(nèi)交易者，追求穩(wěn)定而持久的盈利，則必須對許多高系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、不確定的誘惑說“不”。那么，序盤階段，你該做好哪些功課呢?其實(shí)我視這段時(shí)期為分析的黃金時(shí)段，往往可以決定一天的成敗!我給大家說明理由：
新的一天，新的市況，昨日價(jià)格運(yùn)行的規(guī)律已經(jīng)不再適用于今天，你必須用這30分鐘去呼吸市場新的空氣，收集市場新的信息，把握今日新的熱點(diǎn)，讀懂今日新的節(jié)奏，甚至揣測莊家新的意圖…… 我們都是市場節(jié)奏的追隨者，我們順服市場的變化，我們的思路應(yīng)該因著市場的變化而變化。在這里，我將把這段時(shí)間的工作重點(diǎn)給量化出來，工作如下：
1， 感受市場多空氣氛，觀察各商品的開盤節(jié)奏
2， 篩選將關(guān)注的商品
3， 具有正相關(guān)性的若干品種，對其進(jìn)行強(qiáng)弱對比
4， 找到兩個(gè)區(qū)間(開盤5分鐘區(qū)間，30分鐘區(qū)間)
5， 找到風(fēng)向標(biāo)
以上五個(gè)方面，在此我進(jìn)行簡要解釋：
1，感受市場多空氣氛，觀察各商品的開盤節(jié)奏
就是需要你在開盤后對市場有一個(gè)總體的印象。市場氣氛是偏多，還是偏空，或是振蕩?
2，篩選將關(guān)注的商品
一些朋友，他們只關(guān)注幾個(gè)熟悉的品種來做，而我卻是什么品種都參與，然而，在開盤后不久，要篩選當(dāng)天值得參與的品種進(jìn)行交易。我先評估各品種開盤后的走勢和節(jié)奏，篩選出看得懂的品種，擯棄看不懂的，這樣，經(jīng)過栓選，留下5個(gè)左右品種進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。
3，具有正相關(guān)性的若干品種，對其進(jìn)行強(qiáng)弱對比
工業(yè)品中，銅，鋅，鋁，膠，鋼等具有一定的正相關(guān)性
塑料，pvc，pta具有小的正相關(guān)性
農(nóng)產(chǎn)品中，大豆，豆粕，豆油，棕櫚油，菜油具有一定的正相關(guān)性
橫向比較，發(fā)現(xiàn)其強(qiáng)弱，在這個(gè)市場中，在偏多的市場氣氛下多最強(qiáng)、在偏空的市場氣氛下空最弱，是一招鮮，吃遍天的好方法。
4，找到兩個(gè)區(qū)間(開盤5分鐘區(qū)間，5-30分鐘區(qū)間)
我將開盤5分鐘區(qū)間定義為感性區(qū)間，開盤5-30分鐘區(qū)間定義為理性區(qū)間。
因?yàn)殚_盤5分鐘市場處于興奮狀態(tài)，時(shí)常發(fā)生矯枉過正的行情;而后25分鐘，市場往往趨于理性。(請你用夾帶心理學(xué)的思想，考察歷史數(shù)據(jù)，針對不同商品來研究、發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)區(qū)間的價(jià)值和規(guī)律)
如果你很順利地完成了以上的工作，那么，我們可以開始期貨中盤戰(zhàn)了。你或許會(huì)認(rèn)為我的這套方法很繁瑣，你可能認(rèn)為方法越簡單越好，其實(shí)，我認(rèn)為，非也，因?yàn)檫@個(gè)市場，制勝者一定比失敗者勤于思考，他必然做好了相當(dāng)?shù)墓φn。并且，簡潔和煩瑣其實(shí)是相對的，當(dāng)我堅(jiān)持這樣的判斷幾周以后，這些功課便是我的家常便飯，思維定式了，我能駕輕就熟地完成這些判斷。當(dāng)我在思路特別敏捷清晰的時(shí)候，完成了序盤的功課，往往可以在中盤打出好拳。
5，找到風(fēng)向標(biāo)
找到風(fēng)向標(biāo)是屬于我在聯(lián)動(dòng)分析中的一個(gè)常用方法。所謂風(fēng)向標(biāo)，就是該商品的價(jià)格變化往往在其它商品價(jià)格變化之先，與之有相關(guān)性的商品因它而被帶動(dòng)/跟隨。這些商品與風(fēng)向標(biāo)的價(jià)格變化，之間有一個(gè)時(shí)間差。
風(fēng)向標(biāo)有兩種：外盤風(fēng)向標(biāo)和內(nèi)盤風(fēng)向標(biāo)。
1， 外盤風(fēng)向標(biāo)：美原油，美元，倫銅。Eg：有段時(shí)間，我發(fā)現(xiàn)金屬與美元日內(nèi)的負(fù)相關(guān)性非常強(qiáng)，因此我在美元短線上漲時(shí)空銅，在美元短線下跌時(shí)多銅。價(jià)格變動(dòng)的時(shí)間差好像在15秒左右，當(dāng)天做了5個(gè)小波段，全部得手。
2， 內(nèi)盤風(fēng)向標(biāo)：上證，銅，膠
風(fēng)向標(biāo)的運(yùn)用，要注意幾個(gè)方面：
1， 沒有永恒的風(fēng)向標(biāo)，注意風(fēng)向標(biāo)的切換
2， 國內(nèi)風(fēng)向標(biāo)，一定是當(dāng)日具有大成交量的
3， 找到風(fēng)向標(biāo)，而做跟隨其變化的商品，因有了參照而風(fēng)險(xiǎn)小，盈利模式相對可靠
期貨中盤
中盤作戰(zhàn)，首先要注意交易的三部曲：便是發(fā)現(xiàn)，判斷，執(zhí)行。
首先，發(fā)現(xiàn)要快，這與您所做的功課、個(gè)人的精神狀態(tài)和累計(jì)的經(jīng)驗(yàn)有密切關(guān)系。
其次，判斷要精確，說到判斷，我先說明一下賭博判斷和交易判斷的區(qū)別：
交易的判斷，并不是“多”和“空”那么簡單。金融市場的博弈，并不像賭場中買大買小，壓莊壓閑那樣，因?yàn)楹笳邔?shí)乃一錘定音，賭局一開，便是勝負(fù)已定。而交易的特點(diǎn)是，1，行情本身是動(dòng)態(tài)的，隨時(shí)間的變化而不斷滋生新的價(jià)格。2，行情的靈魂乃“勢”，我們發(fā)現(xiàn)勢，便發(fā)現(xiàn)了價(jià)值投資的空間，勢又分大勢，小勢，宏勢，微勢……。因此，壓莊閑的判斷乃是二維判斷，即籌碼&方向。而交易的判斷，則是四維判斷!必須融入籌碼&時(shí)間&空間&方向這四個(gè)不可或缺的元素。因此，交易判斷和賭博判斷有非常大的區(qū)別。
關(guān)于開倉的判斷模式：
1， 信號強(qiáng)度
2， 計(jì)劃持有的周期
3， 支撐位/壓力位，下單后的利潤&虧損比
4， 短線開倉方向是否符合日線指引的趨勢方向
5， 進(jìn)倉籌碼
6， 掛單點(diǎn)位
關(guān)于持倉的判斷模式：
1， 關(guān)注走勢的規(guī)律是否正常延續(xù)
2， 關(guān)鍵位置的成交量與倉差比的配合
3， 市場的共振效應(yīng)
4， KD等輔助指標(biāo)
5， 反轉(zhuǎn)點(diǎn)的判斷
關(guān)于市況的判斷
鄙人獻(xiàn)小詩一首：
打破慣性多震蕩，日內(nèi)切換看風(fēng)向;
價(jià)格反轉(zhuǎn)常放量，結(jié)合指標(biāo)多考量;
內(nèi)外共振趨勢暢，多強(qiáng)空弱有銀餉;
猶豫穩(wěn)固再高漲，市場節(jié)奏常這樣。
大勢與小勢結(jié)合判斷信號強(qiáng)弱
小勢逆大勢則震，小勢順大勢則暢
逆者，時(shí)空尤小，輕倉試探而有利即出
順者，時(shí)空皆大，底倉籌碼固態(tài)做趨勢之戰(zhàn)略投資，加倉籌碼動(dòng)態(tài)做波段之戰(zhàn)術(shù)投機(jī)。
價(jià)格隨小勢折返到大勢的支撐位，乃進(jìn)場博弈點(diǎn)。經(jīng)震蕩，隨后多半隨大勢而行。
其三，如何執(zhí)行堅(jiān)決
大家要知道，虧損是盈利的組成部分，只要我們做到進(jìn)出有據(jù)，每次下單，都要想到最壞的打算，并且最壞的打算是可以承受的，那么，執(zhí)行起來，也就不會(huì)有猶豫了，因?yàn)榻?jīng)過我們嚴(yán)密的判斷，我相信執(zhí)行的是大概率盈利事件。
期貨收官
期貨的交易尾聲，請大家要注意幾個(gè)方面：
1. 大多數(shù)的時(shí)間，反對重倉隔夜，要基本清空當(dāng)日短線單
2. 中線單持有無礙，而因日內(nèi)短線進(jìn)入的單子，要基本選擇平出
3. 有效突破的行情適量隔夜，絕不反向
4. 趨勢有，但卻弱的品種，無較滿意的浮贏，則放棄隔夜
5. 順趨勢而卻與均線有較大偏離度的，當(dāng)日新開的倉單則放棄隔夜
6. 全日震蕩，尾盤30分鐘選擇突破方向的，則持對的頭寸堅(jiān)持持有到最后一刻再選擇平倉
7. 著重參考外盤走勢隔夜，國內(nèi)作為其次考慮
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