股指期貨傭金怎么算
2016年一手股指期貨手續(xù)費(fèi)是多少?對于股指期貨大家已經(jīng)比較熟悉了，對于股指期貨人們最關(guān)心的還是股指期貨手續(xù)費(fèi)，所謂股指期貨手續(xù)費(fèi)可以理解為股票中的傭金。股指期貨傭金計(jì)算?下面，小編就為大家介紹一下，希望對大家有幫助。+
股指期貨傭金怎么算
股指期貨手續(xù)費(fèi)可以理解為股票中的傭金。股指期貨手續(xù)費(fèi)是指期貨交易者買賣期貨成交后按成交合約總價(jià)值的一定比例所支付的費(fèi)用。
各期貨經(jīng)紀(jì)公司都是交易所的會員(金融交易所不是),參與期貨交易的手續(xù)費(fèi)有固定的一部分上交給交易所，另一部分由期貨公司收取，期貨公司收取的標(biāo)準(zhǔn)是在期貨交易所的基礎(chǔ)上加一部分，用于自身的運(yùn)營。
手續(xù)費(fèi)也會因客戶資金量的大小而不同，資金量大的甚至成百上千萬的客戶，期貨公司都會相應(yīng)降低手續(xù)費(fèi)
2016年一手股指期貨手續(xù)費(fèi)是多少?
期貨的手續(xù)費(fèi)是合約的價(jià)值乘以萬0.28起步，按照現(xiàn)在的價(jià)格點(diǎn)位計(jì)算是一手20塊錢左右起步的手續(xù)費(fèi)了。
2016年一手股指期貨手續(xù)費(fèi)如何計(jì)算?
股指期貨交易所手續(xù)費(fèi)是萬分之0.25，期貨公司運(yùn)營成本需要加傭金，一般加萬分之0.1到萬分之0.5，因此，股指期貨交易手續(xù)費(fèi)最低可以到達(dá)萬分之0.26. A類期貨公司一般是萬分之0.28。
一手股指期貨交易規(guī)則：
第一要點(diǎn)、看著大盤做股指。自從有了股指期貨以后，股票變成了什么呢?股票變成了現(xiàn)貨。股票是現(xiàn)貨，股指是期貨。我們做商品的時(shí)候，那么市場上的銅是現(xiàn)貨，我在這里交易的是期貨。大豆是現(xiàn)貨，這里交易的是期貨。有了股指之后，股票是我們的現(xiàn)貨。期貨主要的功能有兩個(gè)，第一是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，第二是發(fā)現(xiàn)價(jià)格。規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)主要是套保這樣的，會有很多的方式。在實(shí)盤當(dāng)中的交易主要研究的是。大家來看一下，期貨引導(dǎo)現(xiàn)貨，現(xiàn)貨推動期貨。把這句話給它簡單地推斷一下，就是股指引導(dǎo)大盤，大盤推動股指。我們在交易的時(shí)候，道富投資提醒注意一下，股指上漲了，總體上的方向是一致的，毫不懷疑它走的會一致，說的是在一分鐘、兩分鐘的時(shí)間股指引導(dǎo)大盤，你看不到它的方向的時(shí)候你看一下股指就可以了，股指會告訴你大盤怎么走。
股指期貨主要特點(diǎn)
| 標(biāo)的物 | 滬深300指數(shù)是股指期貨最重要的標(biāo)的指數(shù),它是對滬市和深市2800只個(gè)股按照日均成交額和日均總市值進(jìn)行綜合排序,選出排名前300名的股票作為樣本,以2004年12月31日這300只成份股的市值做為基點(diǎn)1000點(diǎn)，實(shí)時(shí)計(jì)算的一種股票價(jià)格指數(shù),比如截止2016年3月2日滬深300指數(shù)為3000點(diǎn),意味著11年里這300只股票平均股價(jià)上漲了2倍,滬深300指數(shù)的總市值約占兩市股票總市值的50%,另外,中證500指數(shù)和上證50指數(shù)也是股指期貨的標(biāo)的指數(shù) |
| 交易時(shí)間 | 周一至周五,上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00 |
| 合約價(jià)值 | 滬深300指數(shù)點(diǎn)位*300元,比如20160302滬深300指數(shù)為3000點(diǎn),對應(yīng)合約價(jià)值為3000點(diǎn)*300元/點(diǎn)=900000元 |
| 保證金 | 買賣一手股指期貨合約占用的保證金比例為合約價(jià)值的10%-15%,假如滬深300指數(shù)為3000點(diǎn),相當(dāng)于90000-135000元 |
| 手續(xù)費(fèi) | 在正常情況下手續(xù)費(fèi)為合約價(jià)值的萬分之零點(diǎn)七左右,非正常情況下可以上調(diào)為萬分之二十三,比如20150302滬深300指數(shù)點(diǎn)位為3600點(diǎn),手續(xù)費(fèi)為萬分之零點(diǎn)七,即3600*300*0.00007=75元,20150907起手續(xù)費(fèi)調(diào)整為萬分之二十三,當(dāng)時(shí)滬深300指數(shù)點(diǎn)位為3250點(diǎn),此刻買賣一手滬深300指數(shù)期貨需要付出3250*300*0.00023=224.25元的手續(xù)費(fèi),大約提高了3倍 |
| 最大漲跌幅限制 | 上一個(gè)交易日收盤價(jià)的±10% |
| 杠桿性 | 假設(shè)保證金比例為10%,20160302 13:00的滬深300指數(shù)為3000點(diǎn),預(yù)期價(jià)格會上漲,于是我買入一手滬深300股指期貨合約,占用的保證金為3000*300*10%=90000元,20160302 13:50指數(shù)價(jià)格達(dá)到3030點(diǎn),我選擇賣出,那么盈利為(3030-3000)*300=9000元,相對于初始投入的90000元我的收益率為10%,而滬深300指數(shù)僅僅上漲了1%,這就是10倍杠桿,當(dāng)保證金比例為40%,杠桿就為2.5倍 |
| 雙向性 | 股指期貨既可以買漲賺錢(專業(yè)術(shù)語:做多),也可以買跌(專業(yè)術(shù)語:做空),只要你能夠準(zhǔn)確判斷指數(shù)在未來一段時(shí)間的運(yùn)行方向,買漲的人被稱作多頭,買跌的人被稱作空頭 |
| T+0 | 股指期貨實(shí)行T+0,只要在交易時(shí)間段內(nèi),當(dāng)天開倉,當(dāng)天就可以平倉,不必等到第二天平倉,而股票實(shí)行T+1,當(dāng)天買入必須等到第二天才能賣出 |
| 開倉和平倉 | 建立頭寸的過程叫做開倉,類似于"買"的意思,買漲的開倉指令為"買入開倉",買跌的開倉指令為"賣出開倉";去掉頭寸的過程叫做平倉,類似于"賣"的意思,買漲之后對應(yīng)的平倉指令為"賣出平倉",買跌之后對應(yīng)的平倉指令為"買入平倉" |
| 成交量 | 交易當(dāng)天多頭和空頭所建立的合約總數(shù)(單位:手),比如20160302 IF1603合約的交易量為2.45萬手,2015年度滬深300股指期貨總成交量為2.77億手,同比增長27%,日均交易量為113萬手 |
| 成交額 | 成交額=成交量*合約價(jià)值,比如20160302 IF1603合約的平均價(jià)格為3000點(diǎn),其成交額為2.45萬手*(3000點(diǎn)*300元/點(diǎn))=220億元,2015年度滬深300股指期貨總成交額為341萬億元(占國內(nèi)期貨市場的61%),同比增長109%,日均成交額為13975億元 |
| 持倉量 | 多頭和空頭尚未平倉的合約總數(shù),比如20160302 IF1603合約的持倉量為3.87萬手,2015年度滬深300股指期貨單邊日均持倉量為13萬手,占用的(雙邊)保證金規(guī)模約450億元,對應(yīng)的股票市值約1500億元 |
| 基差 | 股指期貨合約與對應(yīng)股票指數(shù)之間的價(jià)差,基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格,期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨被稱為正基差,期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格被稱為負(fù)基差,2015年度滬深300股市期貨主力合約與現(xiàn)貨指數(shù)的平均基差為±1.5%,這是由于國內(nèi)融券受限,導(dǎo)致融券套利機(jī)制缺失 |
| 相關(guān)性 | 由于滬深300指數(shù)期貨會在每個(gè)月第三個(gè)星期五交割,并且以滬深300現(xiàn)貨指數(shù)截止15:00之前兩個(gè)小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)作為交割結(jié)算價(jià),所以不論平時(shí)期貨和現(xiàn)貨的基差有多大,滬深300指數(shù)期貨最終必然會強(qiáng)制向滬深300現(xiàn)貨指數(shù)收斂歸零,導(dǎo)致期貨和現(xiàn)貨相關(guān)系數(shù)達(dá)0.99以上,具有極強(qiáng)的相關(guān)性,就好比主人和小狗散步時(shí)的關(guān)系,小狗有時(shí)候會跑在主人前面,有時(shí)會在主人后面,但最終方向是由主人決定的 |
| 交易代碼 | 滬深300股指期貨為IF,中證500股指期貨為IC,上證50股指期貨為IH |
| 交易所 | 中國金融期貨交易所(簡稱:中金所) |
| 監(jiān)管單位 | 證監(jiān)會 |