信貸風(fēng)險控制的方法包括哪些
信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)、傳統(tǒng)業(yè)務(wù),信貸風(fēng)險是世界各國商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險。對于以信貸資產(chǎn)作為銀行主要配置資產(chǎn)的我國商業(yè)銀行來講,信貸風(fēng)險管理的能力尤為重要。接下來請欣賞學(xué)習(xí)啦小編給大家網(wǎng)絡(luò)收集整理的信貸風(fēng)險控制的方法包括哪些。
信貸風(fēng)險控制的方法包括哪些
國培機構(gòu)的小額貸款實用工作指南·高效風(fēng)控 中提到對小額信貸的風(fēng)險進(jìn)行管理，是對形成小額信貸風(fēng)險的諸多因素及其發(fā)生的可能性和造成的損害進(jìn)行分析，預(yù)測，控制的貸款管理活動，以達(dá)到有效低風(fēng)險，保證自從安全的目的。為達(dá)到這一目的，小額信貸機構(gòu)要建立起完備的信貸資產(chǎn)風(fēng)險管理體系。
1.建立起有效的貸款風(fēng)險防范系統(tǒng)
貸款要堅持放得出，收的回，效益好，不欠息的原則。
貸款風(fēng)險度=貸款方式系數(shù)*企業(yè)信用等級系數(shù)
貸款資產(chǎn)風(fēng)險度=貸款風(fēng)險度*貸款形態(tài)系數(shù)
2.建立起抵御貸款風(fēng)險的處理系統(tǒng)
貸款風(fēng)險處理系統(tǒng)包括轉(zhuǎn)嫁系統(tǒng)，風(fēng)險分散系統(tǒng)和風(fēng)險補償系統(tǒng)
3.建立起權(quán)責(zé)分明的貸款保障系統(tǒng)
(1)貸款資產(chǎn)管理要制度化。
(2)健全信貸資產(chǎn)管理規(guī)章制度。
信貸風(fēng)險的控制管理
一場"賭博"
一場"賭博"在進(jìn)行:如果猜對，游戲者，可獲60美元;如果猜錯，什么都沒有。
"如果需要花費20美元，有誰愿意買這個機會?"伯克·羅賓遜發(fā)問。
這是在美國斯坦福大學(xué)里的一堂"風(fēng)險管理與控制"課。講臺上的羅賓遜是斯坦福大學(xué)管理科學(xué)與工程顧問教授、世界級決策專家，曾是咨詢界泰斗Strategic Decisions Group董事合伙人，在應(yīng)用最尖端手段進(jìn)行商業(yè)和投資決策方面擁有豐富經(jīng)驗。
臺下坐著的，是遠(yuǎn)渡重洋來到這里求學(xué)的30多國學(xué)員?，F(xiàn)在，他們的大腦正進(jìn)入決策的第十階段--選擇。
此前，羅賓遜已用硬幣說明可用"決策樹''幫助實施"決策的結(jié)構(gòu)化"。如對硬幣朝面的不確定性，大家都知道成功率為50。而當(dāng)硬幣變成一枚落地時針頭朝向可能存在傾向性的圖釘時，誰還愿支付20美元買這個投資機會?
賭，還是不賭?在這個瞬息萬變的世界，就充滿不確定性的未來作出抉擇，是企業(yè)家常要面對的殘酷"賭博"。
但誰也沒有想到，第一個掏出20美元放到羅賓遜手上的;是浙江新臺州律師事務(wù)所主任項先權(quán)，這位常年處理經(jīng)濟糾紛案件的高級律師。
"圖釘針尖上的賭博"
從擲幣游戲到"圖釘"游戲，需先闡明一些基本要義。
如果玩硬幣最大收益是60美元，那么根據(jù)朝面各為50%的概率，參與者獲得的收益平均值為30美元。但這只是一種統(tǒng)計學(xué)理論上的計算，而在實際生活中，除非可以玩很多次;否則他要么得到60美元，要么一無所獲。
"很多投資決策，都只是一次性的決定。"羅賓遜說，這正是游戲風(fēng)險所在，也是決策的涵義。決策是一種不可變更的資源分配，"是一種可控制的行為，但事件發(fā)展和結(jié)果卻不可控制。"
不過，"擲幣"游戲仍值得一賭，原因是:相比30美元的期望值，花費20美元成本，參與者仍可能獲得"+10"美元的回報。
但當(dāng)投資機會由硬幣變?yōu)楸又袚u動的圖釘，事情就不一樣了，這里出現(xiàn)的第一個分歧是:有些人認(rèn)為針頭朝向概率仍各為50%;而有些入則認(rèn)為某朝向概率更高一些;
由此，人們可能站成三列:第一列是對圖釘朝向毫無概念的人，他們的結(jié)局與猜測硬幣朝向一樣，對錯概率也各為50%;第二列則是認(rèn)為圖釘朝向有所偏向、但不知偏向為何的人。
對他們來說，事情是否會不一樣?
可以先來假設(shè)一個較強的偏向:針頭朝上偏向80%;朝下20%。那么，參與者朝上的猜對概率80%乘50%=40%;朝下猜對概率20%乘50%=10%，即猜對概率為50%(即:40%+10%)。也就是說，圖釘有無傾向性不重要，因為對錯概率仍為50%。
不過，還有第三種情況，即參與者認(rèn)為自己知道針頭傾向性是什么。這也正是項先權(quán)挺身而出"參賭"的初衷。
在羅賓遜問到"你認(rèn)為針頭朝上的傾向性是多少"時，項律師回答說:"80%。"
臺下哄堂大笑，但這個回答卻正好解釋他為何沖得那么快--如果他認(rèn)為自己知道針頭有80%傾向性是朝向哪里，那么60乘80%=48美元，這個機會的期望回報值就是48-20(成本)=28美元。
根據(jù)這個主觀概率+項的確有很多機會。
"你愿出多少信息費"
不過項先權(quán)沒想到，在猜測羅賓遜搖動后的圖釘A前，還要面臨這么多抉擇。 -
"現(xiàn)在，有一些看起來對你猜中結(jié)果具有價值的信息，"羅賓遜問:"假設(shè)我視力和記憶力都很好，也不會說謊，你愿付多少錢買這一信息?"
這是"信息費"。投資人士都清楚，如果擁有額外信息，他們可能獲得更高的正確概率。項律師馬上說，愿支付"30美元"。
他的計算公式如下:60(收益)-30(信息費)-20(成本)，仍可穩(wěn)賺10美元。這個公式遭到學(xué)員們的強烈異議。"對決策者而言，上臺后就已超越過去階段，不應(yīng)再惦記最初20美元的沉沒成本。"大家說。 '
羅賓遜說，這的確是一個很典型的錯誤，很多人走到第二步，還會習(xí)慣性念叨第一步的付出。為說明信息費究竟值多少錢;他問:"如果我現(xiàn)在給你錢，出多少你愿把賭的機會賣給我?
出價從20美元一路飆升，到"25美元"時，項律師忍不住了--"OK!"
這可以視為是他對投資機會風(fēng)險調(diào)整后的估值。事情似平到了這一步:如果獲得信息，可賺60美元，如果沒有，那么將獲25美元的收益可能行，如此一來，該案例中"信息費"價值即60-25=35美元。
不過，項律師很聰明。他提出，應(yīng)討價還價，不愿花35美元這一最高價去購買;原因是世上沒有完美的信息。比如，企業(yè)可能去做市場調(diào)研、各種研究預(yù)側(cè)，但事實上得的都是不完美信息。
所以，當(dāng)羅賓遜再問，他將搖動另一枚圖釘B獲得一些結(jié)果時，項先權(quán)說搖一次他只愿支付"6美元"。
最終，羅賓遜三次搖圖釘B結(jié)果全朝上。統(tǒng)計學(xué)上，這三次搖動都有重要意義，但由于次數(shù)太少，參與者仍須謹(jǐn)慎采納，不能被誤導(dǎo)。
終于，可以猜圖釘A的朝向了。項律師說，他一直認(rèn)為圖釘80%傾向性是朝上，所以那個早就躺在那里等他的圖釘朝向也應(yīng)是"上"。
不過，圖釘A開了律師一個玩笑，最終的姿態(tài)是"五體投地"。·
全場哄笑。
這時，羅賓遜說，上述提問只是想知道學(xué)員想法，實際上律師出價不是最優(yōu)決策，因為對他而言，如果買到信息可穩(wěn)獲60美元;如果沒有信息，其期望回報值48美元。所以事實上，該信息最高價不應(yīng)超過60-48=12美元。
也就是說，項律師之后6元一次的出價仍偏高，因為6乘3=18美元大于12美元。 ·
"兩岸咖啡"和"高盛"的組合
接下來出場的是浙江兩岸食品連鎖有限公司總裁兼總經(jīng)理金梅央，她贏得了比賽，不過也面臨一個新抉擇--是拿60美元走人，還是再投資40美元，得到一個擲骰子機會。
骰子規(guī)則是這樣的:如果顯示l，那么游戲者將血本全虧;若顯示2、3、4，收益120美元，若顯示5或6，收益為240美元。
這看起來是個好生意:根據(jù)概率，金梅央有1/2概率可獲120美元，1/3概率獲240美元，1/6概率收益為零美元。也就是說，收益期望值為120乘1/2+240乘1/3+0乘1/6=140美元。
不過，決定投資前;她還有其它選擇，比如要不要找個合伙人?
這意味著金的收益期望值降低，但風(fēng)險也同時降低。臺下熱非凡，最終加入戰(zhàn)場的是紅鼎創(chuàng)投董事長劉曉人，這是國內(nèi)第一個以較規(guī)范合伙制形式組建公司的民營創(chuàng)投者;
因為金梅央旗下的"兩岸咖啡"近日剛獲得高盛等約3000萬美元的投資，該組合又被戲稱為"兩岸咖啡+高盛"組合。雙方討價還價后的合伙方案是這樣的:由"高盛"支付40美元，如果獲收益;雙方按出資比例分成。
"現(xiàn)在，你們愿買保險么?"羅賓遜又拋出新抉擇。購買保險費用是20美金，作用為-若骰子顯示I，那么組合還能獲60美元。
如果組合決定接受，此時收益期望值將變成240乘1/3+120乘1/2-40(成本)+60乘1/6 (保險賠付)-20(保臉費)=90美元，收益雖有所降低…，但風(fēng)險也同時降低。
"你們是否愿再支付10美元進(jìn)行分散投資?"不過，教授又緊接間。這意味著:組合可投兩次骰子，每次獲收益為原收益一半。也就是說，他們有1/4機會獲120美金、1/9機會獲240美金，但零收益的風(fēng)險幾率也變?yōu)?/36。
如果兩個建議都采納，該組合陷入極端情況的可能性也將大大降低;投資進(jìn)人穩(wěn)健狀況。不過現(xiàn)場董事會發(fā)生了分歧，"兩岸咖啡"猶豫不決，而"高盛"則堅持買入。
最終"高盛"說服了"兩岸咖啡"。結(jié)果也幸好如此，因為金、劉擲骰于的顯示數(shù)是"1"和"6"。就是說，該組合獲得收益30("保險"+分散投資"后0收益為30+240乘1/2(分散投資)=150美元。
"獎勵好決策;而不是好結(jié)果"
羅賓遜說這不是賭博，而是一個能幫助決策者理解如何做卓越?jīng)Q策的游戲，"企業(yè)應(yīng)獎勵那些優(yōu)秀決策而非優(yōu)秀的結(jié)果。"他強調(diào)說。
即使項先權(quán)輸了游戲，教授仍號召大家給他掌聲;原因是其在主觀概率為80%情況下進(jìn)入游戲，仍是一個好決策:"結(jié)果產(chǎn)出前，要獎勵好決策，只有這樣才能鼓勵做決策的人在合理范圍內(nèi)冒最大的風(fēng)險。"
這可能給中國企業(yè)家敲響一個警鐘，通常情況下他們往往更看重結(jié)果，然而結(jié)果常常是不可控的，企業(yè)能控制的只是好決策。
"中國人向來忽略風(fēng)險。中國的企業(yè)家們稱，這是一場濃縮了"決策"、"不確定性"、"概率"、"結(jié)果"、"沉沒成本"、"合伙"、"保險"、"分散"、"風(fēng)險""回報"的課程，形象說明了以合理性與平衡性協(xié)調(diào)風(fēng)險回報的要義。
"合伙、保險和分散都是降低風(fēng)險的方式，雖然目前國內(nèi)金融服務(wù)還未提供第三方保險，但可以將其理解為'對賭協(xié)議'等。"劉曉人說。
點擊下頁還有更多>>>信貸風(fēng)險控制的方法包括哪些
信貸風(fēng)險控制的方法包括哪些
