商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程步驟
風(fēng)險管理是商業(yè)銀行管理的另一項(xiàng)重要工作，所以我們應(yīng)該要重視商業(yè)銀行的風(fēng)險管理。下面為您精心推薦了商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程，希望對您有所幫助。
商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程
1.風(fēng)險識別
適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的最基本要求。
風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì);分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險內(nèi)在的風(fēng)險因素。
制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營活動對這些風(fēng)險進(jìn)行深入理解和分析。此外，常用的風(fēng)險識別方法還有：
①專家調(diào)查列舉法
?、谫Y產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
③情景分析法
?、芊纸夥治龇?/p>
?、菔д`樹分析方法
2.風(fēng)險計量
風(fēng)險計量/量化是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)上的，而開發(fā)一系列準(zhǔn)確的、能夠在未來一定時間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險管理需要的數(shù)量模型，任務(wù)相當(dāng)艱巨。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對不同類別的風(fēng)險選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒?，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計量承擔(dān)的所有風(fēng)險。
3.風(fēng)險監(jiān)測
?、俦O(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢。
?、趫蟾嫔虡I(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果。
4.風(fēng)險控制
風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過程。風(fēng)險管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：
①風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求;
?、谒扇〉木唧w措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性;
③通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險管理程序。
按照國際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，最終到達(dá)高級管理層的三級管理方式。
商業(yè)銀行風(fēng)險管理方法
一、風(fēng)險分散
(一)含義
風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法。
(二)主要作用
馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1(即完全正相關(guān))，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。而對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成資產(chǎn)的個數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過這種分散化的投資完全消除。
(三)實(shí)現(xiàn)手段
根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人。
二、風(fēng)險對沖
(一)含義
風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)(UnderlyingAsset)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。
(二)主要作用
風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。
(三)實(shí)現(xiàn)手段
商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖。市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。
三、風(fēng)險轉(zhuǎn)移
(一)含義
風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險管理辦法。
(二)主要作用
風(fēng)險分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力，此時采用風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略是最為直接、有效的。
(三)實(shí)現(xiàn)手段
風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。保險轉(zhuǎn)移是指為商業(yè)銀行投保，以繳納保險費(fèi)為代價，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。非保險轉(zhuǎn)移是指擔(dān)保和備用信用證等為投資者管理信用風(fēng)險提供了類似期權(quán)合約的工具，將風(fēng)險合法轉(zhuǎn)移給第三方。同時，金融市場還創(chuàng)造了類似于保險單的期權(quán)合約，使投資者可以采取風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略來管理利率、匯率和資產(chǎn)價格波動的風(fēng)險。
四、風(fēng)險規(guī)避
(一)含義
風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險。
(二)主要作用
風(fēng)險規(guī)避使商業(yè)銀行不承擔(dān)風(fēng)險。
(三)實(shí)現(xiàn)手段
不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。沒有風(fēng)險就沒有收益，規(guī)避風(fēng)險的同時自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會和可能。風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險管理策略。
五、風(fēng)險補(bǔ)償
(一)含義
風(fēng)險補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償。
(二)主要作用
對于那些無法通過風(fēng)險分散、對沖或轉(zhuǎn)移進(jìn)行管理，而且又無法規(guī)避、不得不承擔(dān)的風(fēng)險，投資者可以采取在交易價格上附加風(fēng)險溢價，即通過提高風(fēng)險回報的方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險的價格補(bǔ)償。
(三)實(shí)現(xiàn)手段
投資者可以預(yù)先在金融資產(chǎn)的定價中充分考慮風(fēng)險因素，通過加價來索取風(fēng)險回報。
銀行風(fēng)險管理知識
銀行的操作風(fēng)險管理不僅涉及到銀行內(nèi)的程序和流程，同時也涉及到銀行的組織結(jié)構(gòu)、政策以及操作風(fēng)險的管理流程。對于機(jī)構(gòu)來說，處理操作風(fēng)險應(yīng)該有適當(dāng)?shù)尼槍Σ僮黠L(fēng)險的政策，首先要確定這些政策，同時要把這些政策告知整個銀行的人員。在這個過程當(dāng)中要考慮幾個方面：首先要有一個明確的治理結(jié)構(gòu)，必須了解在什么情況下應(yīng)該向誰匯報。
在一個典型的銀行案例中，應(yīng)有一個單獨(dú)的信用風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)，還有不同業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)的管理，即有兩個報告機(jī)制，有關(guān)日常運(yùn)作，向這種業(yè)務(wù)部門經(jīng)理匯報;而有關(guān)信用方面，必須向有關(guān)信用經(jīng)理匯報。在銀行涉及的信息當(dāng)中還有一點(diǎn)非常重要，即獲得信息的人和信息在不同層面的細(xì)節(jié)。比如董事會所需要的是一個概括性的信息，因而不可能把同樣信息交給所有的人。另外，信息應(yīng)當(dāng)是具有靈活度的，還需要有靈活收集信息的方法。
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