自動(dòng)化外匯交易簡(jiǎn)介

自動(dòng)化外匯交易簡(jiǎn)介

　　你聽(tīng)過(guò)外匯交易，但你了解自動(dòng)化外匯交易嗎?下面由學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的自動(dòng)化外匯交易的相關(guān)簡(jiǎn)介，希望大家喜歡!

　　自動(dòng)化外匯交易簡(jiǎn)介

　　外匯自動(dòng)化交易，也稱(chēng)外匯EA智能交易，是指設(shè)計(jì)人員將交易策略的邏輯與參數(shù)在電腦程序運(yùn)算后，并將交易策略系統(tǒng)化。

　　當(dāng)趨勢(shì)確立時(shí)，系統(tǒng)發(fā)出多空訊號(hào)鎖定市場(chǎng)中的價(jià)量模式，并且有效掌握價(jià)格變化的趨勢(shì)，讓投資人不論在上漲或下跌的市場(chǎng)行情中，都能輕松抓住趨勢(shì)波段，進(jìn)而賺取波段獲利。

　　外匯自動(dòng)化EA交易的操作方式不求績(jī)效第一、不求賺取夸張利潤(rùn)，只求長(zhǎng)期穩(wěn)健的獲利，于市場(chǎng)中成長(zhǎng)并達(dá)到財(cái)富累積的復(fù)利效果。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)期操作，年獲利率可保持在一定水準(zhǔn)之上。

　　極其開(kāi)放模型(策略)的設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理技術(shù)、誤差矯正反饋檢驗(yàn)準(zhǔn)確率、快捷的下單速度。這四項(xiàng)組成了整個(gè)外匯自動(dòng)化交易系統(tǒng)。

　　自動(dòng)化系統(tǒng)交易策略

　　交易策略

　　所有的交易分類(lèi)都是完全隨意的。下面這種分類(lèi)強(qiáng)調(diào)從交易的基本概念上分類(lèi)

　　1、根據(jù)走勢(shì)的策略

　　根據(jù)走勢(shì)的策略等待與所建倉(cāng)位同方向的價(jià)位變化。這樣，我們假設(shè)走勢(shì)會(huì)保持這個(gè)方向變化。當(dāng)根據(jù)走勢(shì)交易時(shí)，我們永遠(yuǎn)不能在最高價(jià)附近賣(mài)出或在最低價(jià)附近買(mǎi)進(jìn)，因?yàn)檫@些重要價(jià)位被作為走勢(shì)啟動(dòng)的信號(hào)。所以，使用這種系統(tǒng)，交易者總是忽略?xún)r(jià)位變化的開(kāi)始階段，并錯(cuò)過(guò)獲利的重要階段，知道收到平倉(cāng)的信號(hào)。

　　如何選擇根據(jù)走勢(shì)策略的靈敏性是個(gè)主要問(wèn)題。一個(gè)靈敏的系統(tǒng)會(huì)在強(qiáng)力走勢(shì)時(shí)更有效的作出快速回應(yīng)，但也會(huì)發(fā)出更多的錯(cuò)誤信號(hào)。一個(gè)不靈敏的系統(tǒng)則情況剛好相反。

　　許多交易者在任何時(shí)候都一次次地嘗試賺錢(qián)。這就使越來(lái)越快地跟隨走勢(shì)的系統(tǒng)被選擇。雖然在一些市場(chǎng)里，快速的系統(tǒng)通常比慢的更有效率，但是在大多數(shù)市場(chǎng)則剛好相反，在慢的系統(tǒng)中減少的交易虧損和比減少的利益更多。

　　這就是為什么推薦限制尋求更靈敏的系統(tǒng)。在所有的案例中。選擇系統(tǒng)的靈敏度都應(yīng)該基于交易者的經(jīng)驗(yàn)和各自的目的。根據(jù)走勢(shì)的交易策略是非常多樣性的。

　　下面是這種類(lèi)型的主要策略

　　2、基于移動(dòng)平均線(xiàn)的策略

　　當(dāng)一個(gè)上漲行情被下跌行情代替時(shí)，價(jià)格會(huì)和移動(dòng)平均線(xiàn)頂部往下交叉。同樣地，當(dāng)一個(gè)下跌行情被上漲行情代替時(shí)，價(jià)格會(huì)和移動(dòng)平均線(xiàn)底部向上交叉。在大多數(shù)移動(dòng)平均線(xiàn)的系統(tǒng)中，這些交叉點(diǎn)被考慮作為交易信號(hào)。

　　3、突破策略

　　突破策略下的基本概念是非常簡(jiǎn)單的：行情有能力達(dá)到一個(gè)新高或新低價(jià)位顯示了其在突破方向上的潛在趨勢(shì)。

　　4、逆勢(shì)策略

　　逆勢(shì)策略指在反向走勢(shì)時(shí)，認(rèn)為行情會(huì)修正，而建立的倉(cāng)位，等待其產(chǎn)生的重要價(jià)格變化。系統(tǒng)在反向走勢(shì)時(shí)往往會(huì)吸引投資者的注意，因?yàn)樗麄兿Ｍ诘臀毁I(mǎi)進(jìn)或在高位賣(mài)出。

　　不幸的是解決這一復(fù)雜的任務(wù)對(duì)系統(tǒng)來(lái)說(shuō)卻沒(méi)有什么吸引力。有一個(gè)重要的區(qū)別是要我們注意的，跟隨走勢(shì)的系統(tǒng)是自我修正的，而逆勢(shì)的系統(tǒng)可能會(huì)無(wú)限虧損。

　　所以，在逆勢(shì)系統(tǒng)中包含一個(gè)保護(hù)性的止損是必須的。另外，系統(tǒng)會(huì)保持一個(gè)長(zhǎng)倉(cāng)在整個(gè)長(zhǎng)期的下跌趨勢(shì)或者一個(gè)短倉(cāng)在整個(gè)長(zhǎng)期的上漲趨勢(shì)。

　　逆勢(shì)策略最初的優(yōu)點(diǎn)是它提供了同時(shí)使用跟隨走勢(shì)系統(tǒng)時(shí)的另一個(gè)不同的機(jī)會(huì)。說(shuō)到這，必須提到逆勢(shì)系統(tǒng)還是受人喜歡的，雖然經(jīng)常會(huì)適度地?fù)p失點(diǎn)錢(qián)。

　　這是因?yàn)?，逆?shì)系統(tǒng)和跟隨走勢(shì)系統(tǒng)相反，同時(shí)使用它們所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)比只使用一個(gè)小。同時(shí)使用這兩個(gè)系統(tǒng)在承擔(dān)同樣風(fēng)險(xiǎn)的條件下賺到更多錢(qián)的可能非常高，就算逆勢(shì)系統(tǒng)本身會(huì)有虧損。

　　價(jià)格行為的模型辨識(shí)

　　所有的系統(tǒng)在某種意義上來(lái)說(shuō)，都能被作為模型辨識(shí)的系統(tǒng)分類(lèi)。最終，獲得信號(hào)而跟隨或逆向新建倉(cāng)位也是一種價(jià)格模型。

　　然而，這就意味著作為走勢(shì)跟隨系統(tǒng)或逆勢(shì)系統(tǒng)，選擇模型不是首先基于價(jià)格的走勢(shì)方向。

　　當(dāng)需要決定交易時(shí)，這類(lèi)系統(tǒng)有時(shí)可能會(huì)使用模型。既然這樣，研究院將根據(jù)他們的行為，嘗試確定一個(gè)假設(shè)價(jià)位上漲或下跌之前的模型。這種行為模型被用來(lái)作為評(píng)估當(dāng)前行情上升或下跌的可能性。

　　值得注意的是，上述的策略不能明確地被區(qū)分開(kāi)。修改后，該系統(tǒng)可以區(qū)別與其他類(lèi)型了。

　　在通道里交易

　　在通道里交易是指根據(jù)阻力線(xiàn)和支撐線(xiàn)確定交易的趨勢(shì)，線(xiàn)是指通道的邊界。這種策略對(duì)橫向走勢(shì)非常有用，但對(duì)上升走勢(shì)和下降走勢(shì)幾乎沒(méi)用。在通道里交易如下圖所示：

　　在下述規(guī)則下應(yīng)該新建倉(cāng)位：

　　確定支撐位和阻力位。一個(gè)正確的計(jì)算對(duì)于確定行情移動(dòng)的通道邊界是非常有幫助的。

　　一旦價(jià)格到達(dá)通道的邊界并跳回相反方向，應(yīng)該立即新建長(zhǎng)倉(cāng)。如果價(jià)位到達(dá)阻力位應(yīng)該新建短倉(cāng)。

　　一旦價(jià)格到達(dá)相反的邊界，就應(yīng)該平倉(cāng)。必須注意的是在價(jià)格到達(dá)通道邊界之前也可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)，所以也可以在支撐位或阻力位之前平倉(cāng)。

　　這種交易的優(yōu)點(diǎn)是當(dāng)連續(xù)的橫向走勢(shì)時(shí)，通過(guò)幾次建倉(cāng)和平倉(cāng)可能獲得最大的利益。主要的缺點(diǎn)是一旦突破通道可能致使不可預(yù)測(cè)的損失。為了消除缺點(diǎn)，當(dāng)市場(chǎng)與計(jì)劃中的走勢(shì)相反時(shí)，需要設(shè)置一個(gè)適當(dāng)?shù)闹箵p來(lái)平掉虧損倉(cāng)位