外匯套利方法

外匯套利方法

　　外匯市場里，套利的方法非常多，手段推陳出新，但外匯刷單交易有其自身獨(dú)特的魅力，那么下面就讓學(xué)習(xí)啦小編為你們介紹一下外匯套利方法吧。

　　外匯套利方法一

　　用一個沒有隔夜利息的外匯交易平臺和一個有隔夜利息的平臺進(jìn)行對沖，使匯率的波動不會造成盈虧，然后從有隔夜利息的平臺賺取利息。由于外匯交易中可以使用保證金制度，因此利用杠桿可以賺取數(shù)倍的利息。比如按我以下所介紹的方法可以套取一年10%--20%的利潤。

　　可能有些人會認(rèn)為一年10%~~20%的利潤少得可憐，但這種利差交易套利的風(fēng)險從理論上說為0，對大資金比較有吸引力。具體操作方法如下：

　　有隔夜利息的外匯交易平臺到處都是，這里就選用FXDD吧，杠桿100倍。

　　假設(shè)選用英鎊/日元(GBP/JPY，簡稱gj)作為套利的貨幣對。

　　gj在FXDD平臺的“買入持倉”隔夜利息為25.62美元(1標(biāo)準(zhǔn)手所產(chǎn)生的利息，1標(biāo)準(zhǔn)手為10萬貨幣單位，十萬單位的gj根據(jù)現(xiàn)在的匯率相當(dāng)于195530美元)，換算成百分比為：0.0131%

　　參見FXDD公司的官方網(wǎng)頁(周末無數(shù)據(jù))：

　　周末可以參考以前的隔夜利息：

　　假設(shè)我們現(xiàn)在有兩萬美元，分成兩份，在兩個平臺各使用1萬美元。

　　在FXDD平臺買入gj，倉位十分之一，由于使用的是100倍杠桿，因此相當(dāng)于是持有10萬美元的倉位。

　　在Marketiva平臺賣出gj，使用同樣的倉位，以便和前一平臺對沖，使gj價格的波動不會對我們的資金造成盈虧。

　　十分之一的倉位大概可以承受一個月的波動而不會爆倉，兩個平臺的資金可以有充足的時間流轉(zhuǎn)：根據(jù)波動情況將盈利的帳戶的錢轉(zhuǎn)到虧損的帳戶，使兩邊的帳戶一直保持充足的保證金，保證持倉不會被爆倉。

　　為了防止因?yàn)槎唐诓▌舆^大使賬戶爆倉而造成的可能損失，我們將設(shè)置止盈單，使當(dāng)一個帳戶爆倉的時候，另外一個賬戶剛好止盈。這樣即使有一個帳戶被爆倉，匯率波動造成的盈虧仍為0。

　　由于Marketiva平臺沒有隔夜利息，因此我們在此平臺賣出gj不需要付出利息，而在FXDD平臺可以收取利息，那么一年里我們收取的利息為“持倉金額×隔夜利率× 一年天數(shù)”=100000 × 0.0131% × 365=4781.5美元。

　　外匯套利方法二

　　目前市場上主要流行的套利交易，其實(shí)本質(zhì)上屬于套息交易。套息是指利用外幣幣種之間儲蓄利率的差別賺取較高的利息收入。主要是買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取中間的隔夜利息，用于買入的貨幣主要為高利率貨幣中的澳元和紐元，而主要賣出的貨幣為低利率的日元和美元。由于平臺杠桿的存在，1手100000美金的標(biāo)準(zhǔn)合約，中間大的NED/JPY利差可能一天有10多美金，周三的時候甚至?xí)?0美金。但不同的平臺外匯交易的隔夜利息又不一致，這是由于資金決定的，由于息差客觀存在，平臺不會為客戶承擔(dān)這部分成本，所以羊毛出在羊身上，其次，一天最多15美金美金的息差在外匯市場中可能剛剛就是一個點(diǎn)差，匯價每天的波動一天100點(diǎn)屬于正常，有時候300到500點(diǎn)的行情也會出現(xiàn)，如果朝著你逆勢的方向走了200點(diǎn)，那么一手合約的損失可能就是2000美金，對比你得到的這15美金的固定收入來說，可能會是撿芝麻丟西瓜之事，得不償失。

　　那么市場中真正的外匯套利是什么呢?真正的外匯套利大部分是由銀行來做，對于專業(yè)知識以及資金量的要求較高。主要利用掉期的手法。掉期是指在外匯市場上買進(jìn)即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進(jìn)同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)合在一起做，或者說在一筆業(yè)務(wù)中將借貸業(yè)務(wù)合在一起做。在信息化高度發(fā)達(dá)的市場任何的套利空間都會在幾毫秒之內(nèi)被銀行的高頻交易系統(tǒng)識別，在剩下的幾毫秒之內(nèi)由于套利資金的交易，套利空間進(jìn)一步壓縮，市場價格重新回歸正常。

　　目前市場上也存在一種類似于中國化的套利方式，我們姑且叫他套利。主要原理是利用兩種品種的背離值進(jìn)行操作。例如原油，由于全球原油市場較為龐大，所以也會產(chǎn)生很多原油報價中心，主要以布倫特原油和美國原油為主，兩者的報價差額通常會在2美金之內(nèi)，一個做多一個做空，利用合理的倉位管理進(jìn)行交易，把握好峰值的統(tǒng)計，當(dāng)然這種交易模型也會存在一定的風(fēng)險，但在一定的風(fēng)控把握的情況下也會有部分利潤值得投資者去做。